Прогнозирование значений временного ряда является неотъемлемой частью процесса принятия инвестиционных решений, так как для того, чтобы верно выбрать направление и параметры инвестирования, необходимо обладать данными о будущем состоянии рынка. Основная цель прогнозирования – определить причинно-следственную связь факторов влияющих на развитие и движение рынка, т.е. выделить те факторы, которые в большей степени влияют на динамику ценового ряда. На основании текущей ситуации, сложившейся на рынке, а также исторических данных инвестор может сделать прогноз с помощью множества методов прогнозирования. В статье рассмотрена методология построения совокупного прогноза на основе трех методов прогнозирования: усредняемого линейного прогноза, мультитрендового прогноза, нейронного прогноза. На
основе методологии сделан прогноз доходностей активов: Золото, ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл».