Иванов Р. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38). Публикации

Библиографическая ссылкаГод

Статьи в журналах/сборниках из перечня Web of Science/Scopus

1Иванов Р.В., Ano K.n. Option pricing in time-changed Lévy models with compound Poisson jumps // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2019. Т. 6, № 1. С. 81-107.2019
2Иванов Р.В. A Credit-Risk Valuation under the Variance-Gamma Asset Return // Risks. 2018. Т. 6, № 2. С. 1-25 http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/58.2018
3Иванов Р.В. On computing the price of financial instruments in foreign currency // Automation and Remote Control. 2018. Т. 79, № 4. С. 679-690.2018
4Иванов Р.В. On risk measuring in the variance-gamma model // Statistics and Risk Modeling. 2018. Т. 35, № 1-2. С. 23-34.2018
5Иванов Р.В. Option Pricing in the Variance-Gamma Model under the Drift Jump // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2018. Т. 21, № 4. С. 1-19.2018
6Иванов Р.В., Михальский А.И., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. On identification of morbidity parameters in a heterogeneous model: The cases of complete and incomplete information // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL. 2017. Т. 78, вып. 7. С. 1329-1340.2017
7Иванов Р.В., Темнов Г.А. Truncated moment-generating functions of the NIG process and their applications // Stochastics and Dynamics. 2017. Т. 17, № 5. С. 1-12.2017
8Иванов Р.В., Ano K.n. Explicit representations for the expectations of exponential functionals of the multi-factor variance gamma process and their applications // Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2016. Т. 88, № 1. С. 57-72.2016
9Иванов Р.В., Ano K.n. On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Levy models // Review of Derivatives Research. 2016. Т. 19, № 3. С. 201-216.2016
10Иванов Р.В., Темнов Г.А. On the conditional moment-generating function of a three-factor variance gamma based process and its application to forward and futures pricing // Markov Processes and Related Fields. 2016. Т. 22, № 4. С. 737-758.2016
11Иванов Р.В. On Predicting the Maximum of a Semimartingale and the Optimal Moment to Sell a Stock // Automation and Remote Control. 2015. Т. 76, вып. 7. С. 1193-1200.2015
12Иванов Р.В. The distribution of the maximum of a variance gamma process and path-dependent option pricing // Finance and Stochastics. 2015. Т. 19, № 4. С. 979-993.2015
13Иванов Р.В. Closed form pricing of European options for a family of normal-inverse Gaussian processes // Stochastic Models. 2013. Т. 29, № 4. С. 435-450.2013
14Иванов Р.В., Ano K.n. On predicting the ultimate maximum for exponential Levy processes // Electronic Communications in Probability. 2012. Т. 17. С. 745-753 http://ecp.ejpecp.org/issue/view/37 #46.2012
15Иванов Р.В. On the Pricing of American Options in Exponential Levy Markets // Journal of Applied Probability. 2007. №5. С. 409-419.2007
16Иванов Р.В. Discrete Approximation of Finite-Horizon American-Style Options // Lithuanian Mathem. J. 2005. С. -.2005

Статьи в журналах/сборниках из перечня ВАК

17Иванов Р.В. О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте // Автоматика и телемеханика. 2018. Т. 79, № 4. С. 123-137.2018
18Иванов Р.В. О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции // Автоматика и телемеханика. 2015. Т. 76, № 7. С. 69-77.2015
19Михальский А.И., Иванов Р.В., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОДЕЛИ С ГЕТЕРОГЕННОСТЬЮ: СЛУЧАИ ПОЛНОЙ И НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ // Управление большими системами. 2015. вып. 57. С. 138-157.2015
20Иванов Р.В. О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения // Математические заметки. 2011. Т. 89, № 2. С. 241-248.2011
21Иванов Р.В., Ширяев А.Н. О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях // Теория вероятностей и ее применения. 2011. Т. 56, вып. 3. С. 417-448.2011
22Иванов Р.В. О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона // Автоматика и телемеханика. 2010. С. 105-110.2010
23Иванов Р.В. О расчётах опционов американского типа в модели с дефолтом // Автоматика и телемеханика. 2007. С. 154-164.2007
24Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации опционов Американского типа // Успехи математических наук. 2006. С. -.2006
25Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации некоторых гауссовских процессов // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. 2005. С. -.2005

Статьи в журналах/сборниках

26Иванов Р.В. On the exact distribution of the maximum of the exponential of the generalized normal-inverse Gaussian process with respect to a martingale measure // Communications on Stochastic Analysis. 2013. Vol.7, No. 4 . С. 511-521.2013

Доклады

27Иванов Р.В., Михальский А.И., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ ГЕТЕРОГЕННОСТИ / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 6463-6471.2014
28Иванов Р.В. Об оптимальной остановке в рамках статистического эксперимента / . -: -, 2007. С. -.2007

Тезисы докладов

29Иванов Р.В. On Selling a Stock at the Ultimate Maximum for the Exponential of the Normal-Inverse Gaussian Process / . Petrozavodsk: KarRC, 2010. С. -.2010
30Иванов Р.В. О хеджировании некоторых финансовых инструментов / . -: -, 2008. С. -.2008
31Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации опционов Американского типа / . -: -, 2006. С. -.2006