В работе представлен унифицированный подход к статистической линеаризации входо-выходного отображения нелинейных дискретно-временных стохастических систем с белошумным гауссовским входным процессом. Данный подход связан с возможностью применения любых состоятельных мер зависимости (то есть таких мер зависимости пары случайных величин, которые обращаются в нуль тогда и только тогда, когда данные случайные величины независимы) в задачах статистической линеаризации и направлен на исключение недостатков, связанных с применением корреляционных и дисперсионных (основанных на корреляционном отношении) мер зависимости при идентификации систем на основе линеаризованных представлений их входо-выходных моделей. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 12-08-01205-а).