28918

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Алгоритм зеркального спуска для online минимизации средних потерь, поступающих неизвестным пуассоновским потоком

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

ISBN 978-5-91450-151-5

Наименование конференции: 

  • 12-е Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ XII, Москва, 2014)

Наименование источника: 

  • Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2014

Страницы: 

1184-1192
Аннотация
Рассматривается задача минимизации потерь стохастической системы. Система функционирует в непрерывном времени, потери возникают в моменты скачков пуассоновского процесса с неизвестной интенсивностью и зависят от параметра. В каждый момент текущих потерь оракул выдает стохастически зашумленный градиент функции потерь; шум аддитивный, центрированный, ограниченный в L_2. Цель состоит в минимизации по параметру среднего интегральных потерь на выпуклом множестве. Представлен алгоритм зеркального спуска, модифицированный для применения в стохастических системах. Для алгоритма установлена верхняя граница превышения среднего интегральных потерь над его минимальным значением (неизвестным). Граница линейна по времени с явно вычисленными характеристиками. В качестве примера описана задача online оптимизации сервера. Приводятся численные результаты.

Библиографическая ссылка: 

Назин А.В., Тремба А.А. Алгоритм зеркального спуска для online минимизации средних потерь, поступающих неизвестным пуассоновским потоком / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 1184-1192.