28915

Автор(ы): 

Автор(ов): 

3

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Алгоритм зеркального спуска для минимизации средних потерь, поступающих пуассоновским потоком

ISBN/ISSN: 

0005-2310

Наименование источника: 

  • Автоматика и телемеханика

Обозначение и номер тома: 

№ 6

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Наука

Год издания: 

2014

Страницы: 

30-38
Аннотация
Для стохастической системы, функционирующей в непрерывном времени, рассматривается задача минимизации ожидания интегральных потерь на заданном горизонте. Потери происходят в моменты скачков пуассоновского процесса и являются непрерывной выпуклой функцией управляющего параметра, значения которого образуют выпуклый компакт в конечномерном пространстве. В моменты скачков оракул выдает стохастически зашумленные субградиенты функции потерь, ограниченные в среднеквадратическом; шум аддитивный, несмещенный. Предлагается стратегия управления, порожденная алгоритмом зеркального спуска. Для нее доказана явная верхняя граница превышения ожидания интегральных потерь над минимумом. Рассмотрен пример, в котором эта стратегия применена к модели массового обслуживания.

Библиографическая ссылка: 

Назин А.В., Анулова С.В., Тремба А.А. Алгоритм зеркального спуска для минимизации средних потерь, поступающих пуассоновским потоком // Автоматика и телемеханика. 2014. № 6. С. 30-38.