26040

Автор(ы): 

Сизых Н. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 25) НЕАКТУАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Сравнительный анализ практического использования методик VAR для оценки совокупного портфельного риска

Наименование конференции: 

  • 6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2012, Москва)

Наименование источника: 

  • Труды 6-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2012, Москва)

Обозначение и номер тома: 

Том 1

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2012

Страницы: 

233-240
Аннотация
Проведена оценка риска портфеля ценных бумаг с использованием трех методик VAR: дельта-нормальный метод, исторический метод и метод Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ полученных результатов по данным трем методам.

Библиографическая ссылка: 

Сизых Н.В. Сравнительный анализ практического использования методик VAR для оценки совокупного портфельного риска / Труды 6-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2012, Москва). М.: ИПУ РАН, 2012. Том 1. С. 233-240.