Рассматривается задача оптимального управления динамической системой, подверженной воздействию возмущений детерминированной и стохастической природы. Система задана на конечном интервале времени, её коэффициент диффузии зависит от сигнала управления. Регулятор в цепи обратной связи предполагается статическим, нестационарным, линейным по вектору состояния, удовлетворяющим требованию ограниченности нормы оператора передачи внешнего возмущения на управляемый выходной сигнал. Решение оптимизационной задачи управления приводит к нахождению трех матричных функций, удовлетворяющих системе из двух дифференциальных уравнений типа Риккати и одного матричного алгебраического уравнения.