В работе проведено исследование взаимосвязи цен сырья и форвардных контрактов на них на примере меди, алюминия, никеля. Рассмотрена и подтверждена гипотеза о наличии взаимосвязи статистически значимого уровня между ценами данных металлов и вышеперечисленных форвардных контрактов на ЛБМ. Выявлен характер изменения меры взаимосвязи между ценами на рассматриваемый наличный товар и соответствующий Т-периодный форвардный контракт с возрастанием значения Т- периода (Т изменяется от 3 до 27 месяцев), а также наличие статистически значимого различия в уровнях взаимосвязи между ценами на рассматриваемый наличный товар и соответствующий Т-периодный форвардный контракт в зависимости от значения Т-периода. Впервые на основе векторного показателя взаимосвязи найдены два условия сохранения знака разности (базис) для Т-периодного форвардного контракта в отрезке, когда Т меняется от 3 до 27 месяцев. Именно там, где условия сохранения знака базиса не соблюдаются, существуют потенциально опасные зоны. Полученные результаты ретроспективно подтвердили эффективность использования введенного векторного показателя для задач прогнозирования на периоде с 01.01.1997 г. по 30.06.2005.