В докладе рассматривается использование моделей дробной интеграции для описания процессов с длинной памятью, которой часто обладают финансовые и макроэкономические показатели. Целью работы являются анализ и сравнение различных подходов к спецификации модели, описывающей динамику финансовых и макроэкономических показателей: моделей DS или TS рядов и моделей дробной интеграции.