Рассматриваются проблемы анализа нестационарных временных рядов с явными и неявными изменениями свойств. Исследуются процессы двух типов: тренд - стационарные и разностно–стационарные. Анализируются алгоритмы определения типа процесса, основанные на проверке гипотезы вида «исходный процесс является DS-процессом(TS-процессом)» против альтернативной. Обсуждаются понятия ложной регрессии и коинтеграции. Дается обзор проблем, возникающих при анализе процессов с изменениями свойств и методов их решения.