В работе представлен подход к статистической линеаризации входо-выходного отобра-жения нелинейных дискретно-временных стохастических систем с белошумным гаус-совским входным процессом. Данный подход основан на применении максимальной корреляционной функции. В его рамках критерий статистической линеаризации пред-ставляет собой условие совпадения математических ожиданий выходных процессов системы и модели и условие совпадения взаимной максимальной корреляционной функции выходного и входного процессов системы и взаимной максимальной корреляционной функции выходного и входного процессов модели. Получены явные выражения для коэффициентов весовой функции линеаризованной входо-выходной модели.