В обзоре рассмотрены результаты, связанные с задачей управления при произвольных ограниченных внешних возмущениях. Метод инвариантных эллипсоидов сводит синтез оптимального регулятора к поиску наименьшего инвариантного эллипсоида замкнутой динамической системы. Главным инструментом при этом является техника линейных матричных неравенств. Простой и универсальный подход имеет большой потенциал и возможности для обобщений; он в равной мере распространим как на непрерывный, так и на дискретный вариант задачи.