Уважаемые коллеги!
10 апреля 2024 г. в 14:30 состоится онлайн заседание Общемосковского семинара

«Экспертные оценки и анализ данных»

Долгосрочная оптимизация и оценка риска для линейных стохастических систем

при разнонаправленных временных предпочтениях
Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ)

                                        Аннотация:
Проводится анализ линейной стохастической системы управления в долгосрочном периоде. Предполагается, что квадратичный целевой функционал содержит взаимно обратные множители, зависящие от времени. Такая специфика служит отражением разнонаправленных временных предпочтений субъектов по оценке разных видов потерь. Находится вид закона управления, оптимального по критериям, обобщающим долговременные средние. Приводятся условия, при которых существует альтернативная оптимальная стратегия, определяемая на основе решения алгебраического уравнения Риккати. Также обсуждается проблема согласования интересов двух субъектов в едином целевом функционале.

По вопросам подключения к семинару обращайтесь по адресу: seminar.ipu.ru@gmail.com