Выполнен анализ состояния прикладной теории оптимального управления применительно к задаче синтеза системы автоматического регулирования. Рассмотрен случай оптимального линейного алгоритма в замкнутом контуре. Отмечен ряд недостатков прикладной теории, главным из которых является отсутствие доказательства возможности использования нелинейного матричного уравнения Риккати вместо решения системы уравнений необходимых условий минимума квадратического критерия качества. Предложен способ получения уравнения Риккати для метода динамического программирования Беллмана.