1. Проблема различения распределений с близкими хвостами встречается во многих статистических приложениях стохастической теории экстремумов, например, связанных с безопасностью (наводнения, обслуживание электростанций), финансовой сферой (задачи страхования, оптимального размера портфеля). Стоит заметить, что распределения умеренных (не хвостовых) значений удобно моделировать стандартными распределениями, которые отличаются от асимптотического распределения хвостов.