В статье проводится анализ основных ошибок, допускаемых при моделировании и прогнозировании экономических процессов, описываемых динамическими рядами. В частности, внимание авторов направлено на особенности сглаживания и чувствительность к выбросам временных рядов, на отсутствие причинного содержания регрессионных моделей и необходимость теоретического осмысления результатов, полученных посредством регрессионного анализа.