Профессиональные участники рынка используют в техническом анализе (ТА) целый ряд различных индикаторов для прогнозирования цен. Поскольку принципы ТА достаточно подробно изложены в литературе, то обратим внимание лишь на тот факт, который сформулирован в одной из «аксиом» ТА, а именно, что в цене актива в данный момент времени отражены все возможные ситуации, которые известны участникам фондового рынка относительно данного актива. Это в свою очередь предполагает, что при одних и тех же внешних условиях (ситуациях) участники рынка будут вести себя одинаково. Заметим, что участники при работе на фондовом рынке располагают данными в виде ценовых графиков или временных рядов (ВР-Ц), отражающих цену торгуемого на бирже актива. При работе на фондовом рынке очень часто требуется производить анализ входных данных не только в их «исторической» последовательности, но и иметь возможность группировать их и сравнивать между собой согласно выбранным критериям. Для решения таких задач целесообразно использовать процедуру хеширования, в результате которой будут получены хэш-коды, с целью использования их в дальнейшем при поиске и группировке данных. В настоящей работе предлагается каждому анализируемому ВР-Ц поставить в соответствие ряд хэш-кодов (РХ-К), которые для каждого члена ряда ВР-Ц будут показывать рост или падение цены. Поскольку сами хэш-коды в данном случае представляют собой целые числа, то их последовательность позволяет выделить в динамике изменения цены биржевого актива одинаковые (типовые) группы членов ряда ВР-Ц. Под типовой группой будем понимать группу, в которой рост или падение котировочной цены осуществляется в одной и той же последовательности по времени. Другими словами, хэш-коды позволяют разделить исходный ряд ВР-Ц на сегменты одинаковой длины (с равным числом членов ряда в каждом сегменте) и разделить всё множество сегментов на типовые группы.