Автор(ы): Иванов Р. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: Тезисы докладаНазвание: On Selling a Stock at the Ultimate Maximum for the Exponential of the Normal-Inverse Gaussian ProcessНаименование конференции: Stochastic Optimal StoppingГород: PetrozavodskИздательство: KarRCГод издания: 2010Страницы: - АннотацияThe author partially solves the problem of detecting of ultimate maximum of process for normal-inverse gaussian process. Библиографическая ссылка: Иванов Р.В. On Selling a Stock at the Ultimate Maximum for the Exponential of the Normal-Inverse Gaussian Process / . Petrozavodsk: KarRC, 2010. С. -.