7217

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Повторные стохастические интегралы и их применение к моделированию финансовых рынков

Наименование конференции: 

  • Информационные технологии и математическое моделирование

Город: 

  • Томск

Издательство: 

  • Томский государственный университет

Год издания: 

2009

Страницы: 

323-326
Аннотация
В работе динамика активов на финансовых рынках моделируется билинейным стохастическим уравнением, коэффициента сноса и диффузии которого являются афинными функциями фазового вектора. Решение стохастического уравнения ищется в виде разложения в ряд с использованием стохастической экспопненты. Приведены свойства получаемого приближения.

Библиографическая ссылка: 

Шайкин М.Е. Повторные стохастические интегралы и их применение к моделированию финансовых рынков / . Томск: Томский государственный университет, 2009. С. 323-326.