Для многомерных динамических систем, описывамых разностными уравнениями с зависимыми случайными возмущениями, рассматриваются задачи оценивания параметров систем и параметров ковариаций при специальной структуре неизвестной ковариационной матрицы. Приводятся оценки максимального правдоподобия для матриц параметров системы и коэффициентов разложения ковариационной матрицы. Получена рекуррентная процедура вычисления оценок параметров системы и оценок ковариаций.