5093

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Рекуррентное оценивание матриц параметров и ковариаций случайных возмущений в многомерных динамических системах, описываемых разностными уравнениями

Наименование конференции: 

  • 7-я Международная конференция «Идентификация систем и задачи управления» (SICPRO'2008, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2009

Страницы: 

398-405
Аннотация
Для многомерных динамических систем, описывамых разностными уравнениями с зависимыми случайными возмущениями, рассматриваются задачи оценивания параметров систем и параметров ковариаций при специальной структуре неизвестной ковариационной матрицы. Приводятся оценки максимального правдоподобия для матриц параметров системы и коэффициентов разложения ковариационной матрицы. Получена рекуррентная процедура вычисления оценок параметров системы и оценок ковариаций.

Библиографическая ссылка: 

Сысоев Л.П. Рекуррентное оценивание матриц параметров и ковариаций случайных возмущений в многомерных динамических системах, описываемых разностными уравнениями / . М.: ИПУ РАН, 2009. С. 398-405.