В работе рассматриваетсязадача интерполяции (сглаживания) ненаблюдаемой компоненты марковского процесса. В случае динамической модели наблюдений получено уравнение для апостериорной плотности вероятности полезного сигнала. С использованием эмпирического байесовского подхода и ядерных непараметрических оценок построено уравнение относительно оценки полезного сигнала с неизвестным распределением вероятностей и исследованы свойства этой оценки.