41607

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Модель шумового равновесия при малых возмущениях внешнего спроса

Наименование конференции: 

  • 24-я Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино, 2017)

Наименование источника: 

  • Математика, компьютер, образование - 2017. Тезисы конференции

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • МКО

Год издания: 

2017

Страницы: 

http://www.mce.su/archive/doc283931/rus.pdf?timestamp=1489676859
Аннотация
В настоящей работе мы предельно формально строим модель шумового равновесия, возникающего на границе потери устойчивости уравнения Эванса. Мы исходим из следующих предположений  В экономике доступны инвестиционные контракты с вложением в простого робота, который инвестирует и продаёт биржевой актив (предприятие), поддерживая постоянный, равный заданной величине, кредитный рычаг (рычаг больший далее породит неустойчивость) Дополнительные предположения:  Инвестор максимизирует темп роста собственного капитала – IRR.  Кривая спроса линейна (для удобства по внутренней рентабельности)  Свободный член линейной кривой спроса описывается виннеровским процессом с возрастающим трендом испытывает накапливаемые гауссовы приращения – с позитивным матожиданием. В относительно коротком времени рассматривается отклик в виде волатильности рентабельности i и финансового потока на шум спроса Система имеет пару устойчивых равновесий почти-нулевого и большого кредитного рычага находится на границе потери устойчивости. Методы описания систем с простым шумом к нему неприменимы (там имеет место нулевой и даже временами положительный Ляпуновский показатель), но мы можем отследить переход в это состояние через последовательность «квазистационарных» виннеровских процессов. Любопытно наличие равновесия нулевого кредитного рычага и точки перевала, когда при низком кредитном рычаге система валится в «равновесие» высокой волатильности, высокой доходности и низкого кредитного рычага. Смысл в том, что «инертные» предприятия не успевают адаптироваться к шокам спроса.

Библиографическая ссылка: 

Кривошеев О.И. Модель шумового равновесия при малых возмущениях внешнего спроса / Математика, компьютер, образование - 2017. Тезисы конференции. М.: МКО, 2017. С. http://www.mce.su/archive/doc283931/rus.pdf?timestamp=1489676859.