39887

Автор(ы): 

Иванов Р. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

On Predicting the Maximum of a Semimartingale and the Optimal Moment to Sell a Stock

Наименование источника: 

  • Automation and Remote Control

Обозначение и номер тома: 

Т. 76, вып. 7

Город: 

  • Road Town

Издательство: 

  • PLEIADES PUBLISHING Ltd.

Год издания: 

2015

Страницы: 

1193-1200
Аннотация
Обобщаются результаты недавних публикаций о предсказании неизвестного максимума процесса на случай экспоненциального семимартингала, логарифм которого представим в виде суммы локальных мартингалов и положительного сноса. Полученные в статье результаты охватывают широкий круг моделей, включая многофакторные. Результаты могут быть применены к задачам редуцирования рисков.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В. On Predicting the Maximum of a Semimartingale and the Optimal Moment to Sell a Stock // Automation and Remote Control. 2015. Т. 76, вып. 7. С. 1193-1200.

Публикация имеет версию на другом языке или вышла в другом издании, например, в электронной (или онлайн) версии журнала: 

Да

Связь с публикацией: 

Иванов Р.В. О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции // Автоматика и телемеханика. 2015. Т. 76, № 7. С. 69-77.