В данной работе решается задача нахождения цен опционов европейского типа в иностранной
валюте в условно-гауссовских моделях Леви, конкретно в гамма-дисперсионной и гауссовской
обратно-гауссовской моделях. В обеих моделях оказывается возможным получить цены
аналитически. Использованный метод является обобщением представленного
в работе Мадана, Карра и Чанга (1998). Полученные формулы используют значения
гипергеометрических функций Гаусса и Аппелля.