39352

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Levy models

DOI: 

10.1007/s11147-016-9120-4

Наименование источника: 

  • Review of Derivatives Research

Обозначение и номер тома: 

Т. 19, № 3

Город: 

  • Нью-Йорк

Издательство: 

  • Springer US

Год издания: 

2016

Страницы: 

201-216
Аннотация
В данной работе решается задача нахождения цен опционов европейского типа в иностранной валюте в условно-гауссовских моделях Леви, конкретно в гамма-дисперсионной и гауссовской обратно-гауссовской моделях. В обеих моделях оказывается возможным получить цены аналитически. Использованный метод является обобщением представленного в работе Мадана, Карра и Чанга (1998). Полученные формулы используют значения гипергеометрических функций Гаусса и Аппелля.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В., Ano K.n. On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Levy models // Review of Derivatives Research. 2016. Т. 19, № 3. С. 201-216.