38451

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Entropy Criteria in the Econometric Model Identification

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

2405-8963

DOI: 

10.1016/j.ifacol.2016.07.877

Наименование источника: 

  • IFAC-PapersOnLine

Обозначение и номер тома: 

Т. 49, № 12

Город: 

  • Amsterdam

Издательство: 

  • Elsevier

Год издания: 

2016

Страницы: 

827–832
Аннотация
A minmax problem statement of a problem of the parameter identification of econometric models is considered, based on the entropy (in the Shannon sense) of the identification error. An interconnection of the minmax criterion proposed and a criterion of the maximum of the mutual information (in the sense of the Kullback-Leibler divergence) of the output data generating process and econometric model output process is shown. Simulation results confirming the validity of the entropy-based approach proposed are presented.

Библиографическая ссылка: 

Чернышев К.Р., Жарко Е.Ф. Entropy Criteria in the Econometric Model Identification // IFAC-PapersOnLine. 2016. Т. 49, № 12. С. 827–832.