36065

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Процедура хэширования в задаче структурного анализа временных рядов на финансовых рынках

Наименование конференции: 

  • 12-е Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ XII, Москва, 2014)

Наименование источника: 

  • Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2014

Страницы: 

8130-8138
Аннотация
Описана разработанная методика сегментирования временных рядов с использованием хэш-кодов, получаемых с помощью процедуры хэширования. Методика позволяет сегментировать временной ряд и выделить сегменты, элементы которых обладают заданными свойствами. Затем проводится анализ множества полученных сегментов, и выделяются так называемые «типовые» сегменты, т.е. формируются классы сегментов. С целью получения прогнозных моделей типовые сегменты упорядочиваются, определяются связи как между сегментами, так и между их последовательностями

Библиографическая ссылка: 

Спиро А.Г., Киселева Н.Е. Процедура хэширования в задаче структурного анализа временных рядов на финансовых рынках / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 8130-8138.