34888

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции

Наименование источника: 

  • Автоматика и телемеханика

Обозначение и номер тома: 

Т. 76, № 7

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ФГУП «Академиздатцентр «Наука»

Год издания: 

2015

Страницы: 

69-77
Аннотация
Работа посвящена обобщению недавних результатов работ о предсказании неизвестного максимума процесса на случай экспоненциального семимартингала, логарифм которого представим в виде суммы локальных мартингалов и положительного сноса. Полученные результаты охватывают широкий круг моделей, включая многофакторные. Результаты работы могут быть применены к задачам редуцирования рисков.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В. О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции // Автоматика и телемеханика. 2015. Т. 76, № 7. С. 69-77.