34110

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение

ISBN/ISSN: 

2073-4484

Наименование источника: 

  • Финансовая аналитика: проблемы и решения

Обозначение и номер тома: 

№ 22 (256)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Издательский дом "Финансы и кредит"

Год издания: 

2015

Страницы: 

45-54
Аннотация
На котировки акций и динамику их изменений влияют рыночные факторы, неопределенность которых составляет основу рыночного риска. Его достаточно сложно оценить и спрогнозировать. Рост объема информации о различных факторах, влияющих на показатели риска, междисциплинарный характер возникающих угроз, а также существующие проблемы, связанные с оценкой риска по имеющимся методам, способствуют проведению новых исследований и разработке новых методов. Целью исследования является анализ практического применения показателя нестабильности котировок акций на фондовой бирже как одного из индикаторов риска акций. Задачей является разработка метода оценки данного показателя. С помощью методов сопоставления с эталоном проводится анализ движения котировок акций на фондовой бирже. Используется матричный подход с применением треугольных матриц, эконометрических методов. Предложен показатель оценки нестабильности (неустойчивости) котировок акций, который может использоваться как один из способов оценки риска ценных бумаг на фондовой бирже. Разработан метод оценки этого параметра. Проанализированы особенности и возможность использования показателя нестабильности для оценки риска. Проведено сопоставление оценок риска по предложенному показателю с аналогами по методу Value-at-Risk, среднеквадратическому отклонению, а также с параметром доходности акций. Ключевые слова: риск ценных бумаг, котировка акций, доходность (риск) акции, корреляционный анализ, треугольная матрица

Библиографическая ссылка: 

Сизых Н.В., Сизых Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 22 (256). С. 45-54.