32115

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Уравнение оптимальной фильтрации и его связь с фильтром Калмана

ISBN/ISSN: 

ISBN 978-5-91450-151-5

Наименование конференции: 

  • 12-е Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ XII, Москва, 2014)

Наименование источника: 

  • Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2014

Страницы: 

1108-1113
Аннотация
Важной классической задачей обработки стационарных последовательностей в условиях непараметрической неопределенности является задача фильтрации в случае, когда распределение полезного сигнала неизвестно. В работе предполагается, что неизвестный полезный сигнал является марковским. Это позволяет построить оценку полезного сигнала $(S_n)_{n\geq1}$, выражающуюся через характеристики наблюдаемых случайных последовательностей $(X_n)_{n\geq1}$, например их плотностей распределения. Уравнение для оптимальной байесовской оценки (уравнение оптимальной фильтрации) такого сигнала было получено А.В. Добровидовым. В данной работе доказано, что в случае, когда ненаблюдаемая марковская последовательность определена линейным уравнением с гауссовым шумом, уравнение оптимальной фильтрации совпадает с классическим фильтром Калмана.

Библиографическая ссылка: 

Маркович Л.А. Уравнение оптимальной фильтрации и его связь с фильтром Калмана / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 1108-1113.