Статьи в журналах/сборниках из перечня Web of Science/Scopus |
| 1 | Иванов Р.В. On the Stochastic Volatility in the Generalized Black-Scholes-Merton Model // Risks. 2023. Т. 11, вып. 6:111. С. https://www.mdpi.com/2227-9091/11/6/111. | 2023 |
| 2 | Иванов Р.В. The Semi-Hyperbolic Distribution and Its Applications // Stats. 2023. Т. 6, вып. 4. С. 1126-1146. | 2023 |
| 3 | Иванов Р.В. On lower partial moments for the investment portfolio with variance-gamma distributed returns // Lithuanian Mathematical Journal. 2022. Т. 62, № 1. С. 10-27. | 2022 |
| 4 | Иванов Р.В. The risk measurement under the variance-gamma process with drift switching // Journal of Risk and Financial Management. 2022. Т. 15, № 1. С. https://www.mdpi.com/1911-8074/15/1/22. | 2022 |
| 5 | Иванов Р.В. The downside and upside beta valuation in the variance-gamma model // International Journal of Analysis and Applications. 2021. Т. 19, вып. 3. С. 319-340. | 2021 |
| 6 | Иванов Р.В., Ano K.n. Option pricing in time-changed Lévy models with compound Poisson jumps // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2019. Т. 6, № 1. С. 81-107. | 2019 |
| 7 | Иванов Р.В. A Credit-Risk Valuation under the Variance-Gamma Asset Return // Risks. 2018. Т. 6, № 2. С. 1-25 http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/58. | 2018 |
| 8 | Иванов Р.В. On computing the price of financial instruments in foreign currency // Automation and Remote Control. 2018. Т. 79, № 4. С. 679-690. | 2018 |
| 9 | Иванов Р.В. On risk measuring in the variance-gamma model // Statistics and Risk Modeling. 2018. Т. 35, № 1-2. С. 23-34. | 2018 |
| 10 | Иванов Р.В. Option Pricing in the Variance-Gamma Model under the Drift Jump // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2018. Т. 21, № 4. С. 1-19. | 2018 |
| 11 | Иванов Р.В., Михальский А.И., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. On identification of morbidity parameters in a heterogeneous model: The cases of complete and incomplete information // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL. 2017. Т. 78, вып. 7. С. 1329-1340. | 2017 |
| 12 | Иванов Р.В., Темнов Г.А. Truncated moment-generating functions of the NIG process and their applications // Stochastics and Dynamics. 2017. Т. 17, № 5. С. 1-12. | 2017 |
| 13 | Иванов Р.В., Ano K.n. Explicit representations for the expectations of exponential functionals of the multi-factor variance gamma process and their applications // Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2016. Т. 88, № 1. С. 57-72. | 2016 |
| 14 | Иванов Р.В., Ano K.n. On exact pricing of FX options in multivariate time-changed Levy models // Review of Derivatives Research. 2016. Т. 19, № 3. С. 201-216. | 2016 |
| 15 | Иванов Р.В., Темнов Г.А. On the conditional moment-generating function of a three-factor variance gamma based process and its application to forward and futures pricing // Markov Processes and Related Fields. 2016. Т. 22, № 4. С. 737-758. | 2016 |
| 16 | Иванов Р.В. On Predicting the Maximum of a Semimartingale and the Optimal Moment to Sell a Stock // Automation and Remote Control. 2015. Т. 76, вып. 7. С. 1193-1200. | 2015 |
| 17 | Иванов Р.В. The distribution of the maximum of a variance gamma process and path-dependent option pricing // Finance and Stochastics. 2015. Т. 19, № 4. С. 979-993. | 2015 |
| 18 | Иванов Р.В. Closed form pricing of European options for a family of normal-inverse Gaussian processes // Stochastic Models. 2013. Т. 29, № 4. С. 435-450. | 2013 |
| 19 | Иванов Р.В., Ano K.n. On predicting the ultimate maximum for exponential Levy processes // Electronic Communications in Probability. 2012. Т. 17. С. 745-753 http://ecp.ejpecp.org/issue/view/37 #46. | 2012 |
| 20 | Иванов Р.В. On the Pricing of American Options in Exponential Levy Markets // Journal of Applied Probability. 2007. №5. С. 409-419. | 2007 |
| 21 | Иванов Р.В. Discrete Approximation of Finite-Horizon American-Style Options // Lithuanian Mathem. J. 2005. С. -. | 2005 |
Статьи в журналах/сборниках из перечня ВАК |
| 22 | Иванов Р.В. О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте // Автоматика и телемеханика. 2018. Т. 79, № 4. С. 123-137. | 2018 |
| 23 | Иванов Р.В. О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции // Автоматика и телемеханика. 2015. Т. 76, № 7. С. 69-77. | 2015 |
| 24 | Михальский А.И., Иванов Р.В., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОДЕЛИ С ГЕТЕРОГЕННОСТЬЮ: СЛУЧАИ ПОЛНОЙ И НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ // Управление большими системами. 2015. вып. 57. С. 138-157. | 2015 |
| 25 | Иванов Р.В. О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения // Математические заметки. 2011. Т. 89, № 2. С. 241-248. | 2011 |
| 26 | Иванов Р.В., Ширяев А.Н. О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях // Теория вероятностей и ее применения. 2011. Т. 56, вып. 3. С. 417-448. | 2011 |
| 27 | Иванов Р.В. О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона // Автоматика и телемеханика. 2010. С. 105-110. | 2010 |
| 28 | Иванов Р.В. О расчётах опционов американского типа в модели с дефолтом // Автоматика и телемеханика. 2007. С. 154-164. | 2007 |
| 29 | Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации опционов Американского типа // Успехи математических наук. 2006. С. -. | 2006 |
| 30 | Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации некоторых гауссовских процессов // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. 2005. С. -. | 2005 |
Статьи в журналах/сборниках |
| 31 | Иванов Р.В. On the exact distribution of the maximum of the exponential of the generalized normal-inverse Gaussian process with respect to a martingale measure // Communications on Stochastic Analysis. 2013. Vol.7, No. 4 . С. 511-521. | 2013 |
Доклады |
| 32 | Иванов Р.В., Михальский А.И., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ ГЕТЕРОГЕННОСТИ / Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2014, Москва). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 6463-6471. | 2014 |
| 33 | Иванов Р.В. Об оптимальной остановке в рамках статистического эксперимента / . -: -, 2007. С. -. | 2007 |
Тезисы докладов |
| 34 | Иванов Р.В. On Selling a Stock at the Ultimate Maximum for the Exponential of the Normal-Inverse Gaussian Process / . Petrozavodsk: KarRC, 2010. С. -. | 2010 |
| 35 | Иванов Р.В. О хеджировании некоторых финансовых инструментов / . -: -, 2008. С. -. | 2008 |
| 36 | Иванов Р.В. О дискретной аппроксимации опционов Американского типа / . -: -, 2006. С. -. | 2006 |
