28781

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Робастная линейная фильтрация скачкообразных процессов

ISBN/ISSN: 

1999-9429

Наименование источника: 

  • Известия ЮФУ. Технические науки

Обозначение и номер тома: 

№ 3. Тематический сборник "Перспективные системы и задачи управления".

Город: 

  • Таганрог

Издательство: 

  • Технологический институт ЮФУ в г. Таганроге

Год издания: 

2013

Страницы: 

149-155
Аннотация
Для процессов, описываемых линейными стохастическими дофференциальными уравнениями Ито с мерой, рассматривается задача оптимальной (в среднеквадратическом смысле) линейной фильтрации в случае, когда частично-наблюдаемый векторный процесс имеет ненаблюдаемую компоненту возмущенную скачкообразным марковским процессом с конечным числом состояний, а процесс наблюдений зашумлен семимартингалом с негауссовской мартингальной частью. Иллюстрируются робастные свойства оптимальных линейных оценок в сравнении с оптимальными нелинейными в случае неадекватности математической модели реальному процессу.

Библиографическая ссылка: 

Рубинович Е.Я. Робастная линейная фильтрация скачкообразных процессов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. № 3. Тематический сборник "Перспективные системы и задачи управления". С. 149-155.