27098

Автор(ы): 

Автор(ов): 

3

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Методы выявления высокочастотного трейдинга на фондовом рынке.

Наименование конференции: 

  • Конференция «Управление в интеллектуальных, эргатических и организационных системах» (УИнтЭргОС-2013, Таганрог)

Наименование источника: 

  • Материалы конференции «Управление в интеллектуальных, эргатических и организационных системах» (УИнтЭргОС-2013, Таганрог)

Обозначение и номер тома: 

Том 3

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2013

Страницы: 

132-135
Аннотация
Задача выявления признаков использования высокочастотного трейдинга на любом сегменте фондового рынка становится весьма актуальной. Один из подходов к решению такой задачи – сравнительный анализ временных рядов котировочных цен фьючерсных контрактов и акций, которые являются основными (базисными) активами этих же контрактов. Созданный в работе метод анализа сводится к измерению для одних и тех же интервалов времени расхождения стоимости фьючерсных контрактов и акций (индексов), которые являются базисными активами этих контрактов.

Библиографическая ссылка: 

Спиро А.Г., Гольдовская М.Д., Киселева Н.Е. Методы выявления высокочастотного трейдинга на фондовом рынке. / Материалы конференции «Управление в интеллектуальных, эргатических и организационных системах» (УИнтЭргОС-2013, Таганрог). М.: ИПУ РАН, 2013. Том 3. С. 132-135.