При работе на фондовом рынке очень часто требуется производить анализ входных данных не только в их «исторической» последовательности, но и иметь возможность группировать их и сравнивать между собой согласно выбранным критериям. Для решения таких задач целесообразно использовать процедуру хеширования, в результате которой будут получены хэш-коды, с целью использования их в дальнейшем при поиске и группировке данных. В настоящей работе предлагается каждому анализируемому временному ряду цен поставить в соответствие временной ряд хэш-кодов, которые для каждого элемента ряда цен будут показывать рост или падение цены.