26355

Автор(ы): 

Кривошеев О. И. (ИПУ РАН, Лаборатория 40)

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ВАЛЬРАСА С ИНВЕСТИЦИЯМИ НА БАЗЕ ОПТИМИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КРЕДИТНОГО РЫЧАГА

ISBN/ISSN: 

978-5-91450-137-9

Наименование конференции: 

  • 7-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2013, Москва)

Наименование источника: 

  • Материалы 7-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2013, Москва)

Обозначение и номер тома: 

Том 1

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Институт проблем управления РАН

Год издания: 

2013

Страницы: 

195-198
Аннотация
Рассматривается построение инвестиционного правила на базе выведенного в [1] правила управления активами рычаг есть отношение доходности к коэффициенту Винеровских блужданий логарифма дохода за вычетом текущих издержек. Строится инвестиционное правило, которое вставляется в модель общего равновесия.

Библиографическая ссылка: 

Кривошеев О.И. ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ВАЛЬРАСА С ИНВЕСТИЦИЯМИ НА БАЗЕ ОПТИМИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КРЕДИТНОГО РЫЧАГА / Материалы 7-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2013, Москва). М.: Институт проблем управления РАН, 2013. Том 1. С. 195-198.