Цель работы – проанализировать периоды спекулятивного роста на фондовых рынках, оценить основные методы диагностики пузырей и разработать алгоритм идентификации таких периодов в реальном времени.
Для анализа периодов спекулятивного роста в различных странах мира применяются статистические, эконометрические методы анализа данных, а также методы искусственного интеллекта. Создана авторская интеллектуальная программа на основе однослойного перцептрона, позволяющая идентифицировать пузыри на фондовых рынках, а также находить значения оптимального выхода с рынка.
В работе внесены уточнения в понятийный аппарат пузырей, рассмотрены различные методы идентификации и обнаружения пузырей, разработан «путеводитель» по характеристикам пузырей на фондовом рынке, изучена роль пузырей в длинноволновой динамике и визуализирована цикличность пузырей. Рассмотрены наиболее известные экономические циклы, показана их взаимосвязь и иерархия. Глубокий и комплексный анализ циклов проясняет многое в понимании прошлых пузырей и кризисов.
Результаты НИР могут быть использованы профессиональными участниками рынка ценных бумаг как дополнительный инструмент прогноза, финансовыми регуляторами при разработке стабилизационных стратегий и анализе их эффективности, а также в учебном процессе при подготовке магистров экономики в рамках научных семинаров. Монография рассчитана в одинаковой степени как на специалистов-экономистов, так и на просто думающую публику.