Автор(ы): Гапеев П. В. (?)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: Тезисы докладаНазвание: Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options. Stochastik TageНаименование конференции: Stochastik Tage, Frankfurt am Main, GermanyГород: -Издательство: -Год издания: 2006Страницы: - Аннотация2. Pricing and hedging perpetual American options in jump-diffusion models: Barrier, credit, lookback and switching options. Stochastik Tage. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (March 2006). Библиографическая ссылка: Гапеев П.В. Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options. Stochastik Tage / . -: -, 2006. С. -.