2374

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options. Stochastik Tage

Наименование конференции: 

  • Stochastik Tage, Frankfurt am Main, Germany

Город: 

  • -

Издательство: 

  • -

Год издания: 

2006

Страницы: 

-
Аннотация
2. Pricing and hedging perpetual American options in jump-diffusion models: Barrier, credit, lookback and switching options. Stochastik Tage. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (March 2006).

Библиографическая ссылка: 

Гапеев П.В. Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options. Stochastik Tage / . -: -, 2006. С. -.