Автор(ы): Гапеев П. В. (?)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: Тезисы докладаНазвание: Perpetual Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching OptionsНаименование конференции: Symposium on Optimal Stopping with Applications, Manchester, EnglandГород: -Издательство: -Год издания: 2006Страницы: - АннотацияPerpetual options in jump-diffusion models: Barrier, credit, lookback and switching options. Symposium on Optimal Stopping with Applications. University of Manchester (January 2006). Библиографическая ссылка: Гапеев П.В. Perpetual Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options / . -: -, 2006. С. -.