2359

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Perpetual Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options

Наименование конференции: 

  • Symposium on Optimal Stopping with Applications, Manchester, England

Город: 

  • -

Издательство: 

  • -

Год издания: 

2006

Страницы: 

-
Аннотация
Perpetual options in jump-diffusion models: Barrier, credit, lookback and switching options. Symposium on Optimal Stopping with Applications. University of Manchester (January 2006).

Библиографическая ссылка: 

Гапеев П.В. Perpetual Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options / . -: -, 2006. С. -.