20037 | ИПУ РАН

Автор(ы):

Автор(ов):

Параметры публикации

Тип публикации:

Доклад

Название:

Структурно-классификационные методы анализа и прогнозирования в задачах исследования фондового рынка.

Наименование конференции:

9-я Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (г. Будва, Черногория, 2012)

Наименование источника:

Труды 9-й Международной конференции «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-2012, г. Будва, Черногория)

Город:

Москва

Издательство:

Торус Пресс

Год издания:

2012

Страницы:

673-676

Аннотация

Рассматривается структурно-классификационная модель фондового рынка, которая представляется в виде орграфа, каждая вершина которого ассоциируется с одним из возможных состояний фондового рынка, а взвешенные дуги отражают переход фондового рынка из одного состояния в другое. Вес дуги равен оценке вероятности соответствующего перехода, которая далее используется для прогнозирования.

Библиографическая ссылка:

Спиро А.Г., Дорофеюк А.А., Покровская И.В. Структурно-классификационные методы анализа и прогнозирования в задачах исследования фондового рынка. / Труды 9-й Международной конференции «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-2012, г. Будва, Черногория). М.: Торус Пресс, 2012. С. 673-676.