Рассматривается возможность возникновения сценария, при котором процентные ставки
завышаются, в силу чего предприятия экономики оказываются в рискованной с финансовой точки зрения
ситуации, что может обеспечить соответствующие обусловленные большим риском ставки процента в
относительно долгосрочном (среднесрочном) периоде. Предполагается, что время рефинансирования τ
много меньше обратной скорости выбытия оборудования d −1 . Если банкротства носят, например,
пуассоновский характер, то время до банкротства tb в среднем есть обратная интенсивность этого
потока r-1. Оценив время до банкротства мы способны оценить рисковый процент r=tb
-1 и построить,
таким образом, отображение риска в себя. Исследование этого отображения, а также его модификации,
в которой учтена рентабельность оборотного капитала, как предел рыночной ставки процента, приводит
к ограничениям на минимальную долгосрочную рентабельность, выполнение которых является условием
ненаступления кризиса (или редкости последнего в зависимости от некоего порога). Правая часть
неравенства зависит от доли собственных средств в активах, доли постоянного капитала в общем объёме
капитала и скорости выбытия фондов d.