Автор(ы): Гапеев П. В. (?)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: Тезисы докладаНазвание: Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching OptionsНаименование конференции: World Congress of Bachelier Finance Society, Tokyo, JapanГород: -Издательство: -Год издания: 2006Страницы: - Аннотация3. Pricing and hedging perpetual American options in jump-diffusion models: barrier, credit, lookback and switching options. Fourth World Congress of Bachélier Finance Society. Hitotsubashi University Tokyo (August 2006 Библиографическая ссылка: Гапеев П.В. Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options / . -: -, 2006. С. -.