1729

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options

Наименование конференции: 

  • World Congress of Bachelier Finance Society, Tokyo, Japan

Город: 

  • -

Издательство: 

  • -

Год издания: 

2006

Страницы: 

-
Аннотация
3. Pricing and hedging perpetual American options in jump-diffusion models: barrier, credit, lookback and switching options. Fourth World Congress of Bachélier Finance Society. Hitotsubashi University Tokyo (August 2006

Библиографическая ссылка: 

Гапеев П.В. Pricing and Hedging Perpetual American Options in Jump-Diffusion Models: Barrier, Credit, Lookback and Switching Options / . -: -, 2006. С. -.