В настоящей работе используется в определённом смысле симбиоз структурно-классификационного и экспертно-когнитивного подходов для анализа временных рядов значений информативных характеристик (параметров) состояния фондового рынка. Вначале выби-раются информативные параметры, затем, на базе этих параметров строится классификация состояний исследуемого объекта (фондового рынка). И в заключении формируется имитацион-ная структурно-графовая модель фондового рынка,– это орграф, каждая вершина которого – это один из возможных классов состояний фондового рынка, а взвешенные дуги отражают переход фондового рынка из одного класса состояний в другое. Вес дуги отражает меру «возможности» такого перехода. В работе в качестве такой меры используется частота переходов, как оценка соответствующей вероятности. Если параметры (факторы), характеризующие состояние фондового рынка, выбраны «удачно», то такую модель можно использовать не только для анализа, но и для прогнозирования.