1002

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Максимизация среднего времени выхода управляемого случайного блуждания в ортанте на границу

Наименование конференции: 

  • 7-я Международная конференция «Идентификация систем и задачи управления» (SICPRO'2008, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2006

Страницы: 

8
Аннотация
Рассматривается задача максимизации среднего времени выхода управляемого двумерного случайного блуждания в положительном ортанте на границу. Управляющее воздействие - смещение - в каждый момент времени может быть применено только к одной координате. Такие задачи возникают в финансовой математике и в задачах радиолокации. В симметричном случае найдено оптимальное управление и исследовано его предельное поведение при стремлении коэффициента дисконтирования к нулю.

Библиографическая ссылка: 

Анулова С.В. Максимизация среднего времени выхода управляемого случайного блуждания в ортанте на границу / . М.: ИПУ РАН, 2006. С. 8.